文献类型：期刊文献

中文题名：基于随机占优约束的投资组合优化模型研究

作者：唐惠 钟庆平

第一作者：唐惠

机构：[1]贵州理工学院经济管理学院;[2]贵州大学管理学院

第一机构：贵州理工学院理学院|贵州理工学院经济管理学院

年份：2015

卷号：0

期号：24

起止页码：108-110

中文期刊名：财经界

基金：贵州理工学院科研基金资助(项目合同编号:XJZK20130801)

语种：中文

中文关键词：投资组合;随机占优;市场摩擦;动态跟踪

摘要：本文在Dentcheva&Ruszczynski(2006)的基于随机占优约束的投资组合模型的基础上,加入交易费用、整数手等市场摩擦因数对该模型进行了改进,并利用中国证券市场的实际数据对其进行了验证;最后在已有的实证分析的基础上,采用对数据进行动态跟踪的方法对考虑市场摩擦因数前后的模型又分别做了实证分析和比较,验证了该模型的合理性和有效性。